Measuring off-balance-sheet leverage.

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Información y Resumen:

Autor(es): BREUER, PETER
Titulo seriado: Journal of Banking and Finance 26(2-3): 223-242 marzo 2002
Fecha de publicación: 01.marzo.2002
Idioma: Inglés
Resumen: Se entregan medidas de posiciones de leverage implícitas en los contratos de derivados, a través de métodos de descomposición en componentes equivalentes en los mercados de efectivo. Luego, se calculan razones de leverage para el portafolio replicado, el cual consiste en fondos propios (capital) y fondos prestados equivalentes (deuda). Se discute la interacción entre leverage y riesgo. Por último, se calcula una razón de adecuación de capital modificada la cual captura exposiciones fuera de balance
Páginas: 223-242


Ubicación: 790
Código SBIF: D936


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